Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 835. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Оглавление

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ КРЕДИТНОГО РИСКА НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Условия для включения в нормативы достаточности капитала величины кредитного риска, рассчитанной на основе ПВР

Глава 2. Классификация кредитных требований

Раздел II. Расчет величины кредитного риска на основе ПВР

Глава 3. Порядок расчета величины кредитного риска на основе ПВР для кредитных требований к корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам, финансовым организациям и розничным заемщикам

Глава 4. Расчет коэффициента риска для кредитных требований к корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам и финансовым организациям

Глава 5. Расчет коэффициента риска для кредитных требований к розничным заемщикам

Глава 6. Коэффициент риска для долей участия в капитале

Глава 7. Расчет величины риска разводнения кредитного требования

Глава 8. Порядок расчета ожидаемых потерь

Раздел III. Порядок расчета компонентов кредитного риска

Глава 9. Величина кредитного требования, подверженная риску дефолта

Глава 10. Вероятность дефолта, уровень потерь при дефолте и срок до погашения кредитного требования для кредитных требований к корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам и финансовым организациям

Глава 11. Вероятность дефолта, уровень потерь при дефолте для кредитных требований к розничным заемщикам

Раздел IV. Требования к рейтинговой системе и количественной оценке компонентов кредитного риска

Глава 12. Рейтинговая система

Глава 13. Количественная оценка компонентов кредитного риска

Глава 14. Внутренняя валидация

Глава 15. Требования к корпоративному управлению и внутреннему контролю

Раздел V. Порядок признания и учета обеспечения в рамках БПВР

Глава 16. Порядок признания фондированного обеспечения в рамках БПВР

Глава 17. Порядок признания нефондированного обеспечения в рамках БПВР

Раздел VI. Порядок признания обеспечения в рамках ППВР

Глава 18. Порядок признания фондированного обеспечения в рамках ППВР

Глава 19. Порядок признания нефондированного обеспечения в рамках ППВР

Раздел VII. Переходные и заключительные положения

Глава 20. Переходные положения

Глава 21. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (КРИТЕРИИ СУЩЕСТВЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ В БАНКОВСКИХ МЕТОДИКАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И МОДЕЛЯХ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ЧАСТИ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ КРЕДИТНОГО РИСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПВР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРИТЕРИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БАНКАМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА

    
    Зарегистрировано в Минюсте России 25 сентября 2015 г. N 38996
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

6 августа 2015 г. N 483-П

 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ КРЕДИТНОГО РИСКА НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ

 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.12.2015 N 3869-У)

 
    Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)") и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 июля 2015 года N 23) устанавливает порядок расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов, в том числе требования к банковским методикам управления рисками и моделям количественной оценки рисков, используемым для расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов для включения в нормативы достаточности капитала банка (норматив достаточности базового капитала банка, норматив достаточности основного капитала банка, норматив достаточности собственных средств (капитала) банка), установленные Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года N 26104, 29 ноября 2013 года N 30498, 18 июня 2014 года N 32735, 20 октября 2014 года N 34362, 11 декабря 2014 года N 35134, 24 декабря 2014 года N 35372, 29 декабря 2014 года N 35453, 20 февраля 2015 года N 36180, 16 июля 2015 года N 38029 ("Вестник Банка России" от 21 декабря 2012 года N 74, от 30 ноября 2013 года N 69, от 9 июля 2014 года N 63, от 23 октября 2014 года N 99, от 22 декабря 2014 года N 112, от 31 декабря 2014 года N 117-118, от 4 марта 2015 года N 17, от 22 июля 2015 года N 60) (далее - Инструкция Банка России N 139-И), а также устанавливает критерии существенности изменений в указанные методики управления рисками и модели в части расчета величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (далее - ПВР).